商品詳細 | Knowledge Worker

Derivatives: Valuation and risk management.　hardcover　xxv, 646 p.

Dubofsky, David A., Miller, T.W., Jr. 　著

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価格 \70,519（税込）

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発行年月	2002年09月
出版社／提供元	Oxford University Press, New York
出版国	アメリカ合衆国
言語	英語
媒体	冊子
装丁	hardcover
ページ数／巻数	672 p., 162 line illus
ジャンル	洋書／社会科学／経済学／金融経済学
ISBN	9780195114706
商品コード	0200149189
本の性格	学術書
新刊案内掲載月	2004年01月
商品URL	https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0200149189

内容

Deals with the four primary types of derivative contracts: forwards,futures, swaps, and options. This work focuses more on intuitiveunderstanding on how to value each contract, and how to compute the relevantprice. It also shows how each contract can be used to manage financial risk.

1. An Overview of Derivative Contracts; 2. Risk and Risk Management; 3.Introduction to Forward Contracts; 4. Using Forward Contracts to Manage Risk;5. Determining Forward Prices and Futures Prices; 6. Introduction to Futures;7. Risk Management with Futures Contracts; 8. Stock Index Futures; 9.Treasury Bond and Treasury Note Futures; 10. Treasury Bill and EurodollarFeatures; 11. An Introduction to Swaps; 12. Using Swaps to Manage Risk; 13.Pricing and Valuing Swaps; 14. Introduction to Options; 16. ArbitrageRestrictions on Option Prices; 17. The Binomial Option Pricing Model; 18.Continuous Time Option Pricing Models; 19. Risk Management for Using Options;20. Current Topics in Risk Management

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