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Financial Econometrics – Problems, Models, and Methods H 528 p. 02

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価格 \43,021（税込）

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発行年月	2002年01月
出版社／提供元	Princeton University Press
出版国	アメリカ合衆国
言語	英語
媒体	冊子
装丁	hardcover
ページ数／巻数	528 p.
ジャンル	洋書／社会科学／経済学／数理経済・計量経済・実験経済
ISBN	9780691088723
商品コード	0200120852
本の性格	学術書
新刊案内掲載月	2003年12月
書評掲載誌	Journal of Economic Literature
商品URL	https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0200120852

内容

Financial econometrics is a great success story in economics. Intendedfor professionals and advanced graduate students pursuing expertise ineconometric modeling, this guide focuses on methods related to foregoingresearch and those modeling techniques that seem relevant to future advances.

Preface vii 1. Introcduction 1 2. Univariate Linear Models: The AR(1)process and Its Extensions 17 3. Multivariate Linear Models: VARMARepresentation 53 4. Simultaneity, Recursivty, and Casuality Analysis 81 5.Persistence and Cointegration 105 6. Conditional Heteroscedasticity:Nonlinear Autoaggressive Models, ARCH Models, Stochastic Volatility Models117 7. Expection and Present Value Models 151 8. Intertemporal Behavior andthe Method of Moments 173 9. Dynamic Factor Models 195 10. DynamicQualitative Proceses 219 11. Diffusion Models 241 12. Estimation ofDiffusion Models 285 13. Econometrics of Derivatives 317 14. Dynamic Modelsfor High-Freguency data 351 15. Market Indexes 247 16. Management ofExtreme Risks 427 References 451 Index 477

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