内容

目次

第１章　１期間モデル１．１　ファイナンス用語の定義１．２　フォワードの価格決定１．３　１期間２値モデル１．４　３値モデル１．５　無裁定の条件１．６　リスク中立確率測度演習問題第２章　２値モデルと離散時間マルチンゲール２．１　多期間２値モデル２．２　アメリカン・オプション２．３　離散時間マルチンゲールとマルコフ過程２．４　重要なマルチンゲール定理２．５　２値表現定理２．６　連続時間モデルへの序曲演習問題第３章　Ｂｒｏｗｎ運動３．１　Ｂｒｏｗｎ運動の定義３．２　Ｌｅｖｙの構成法３．３　反射原理と伸縮性３．４　連続時間マルチンゲール演習問題第４章　確率解析４．１　株価系列は微分できない４．２　確率微分４．３　伊藤の公式４．４　部分積分と確率的Ｆｕｂｉｎｉの定理４．５　Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理４．６　マルチンゲールのＢｒｏｗｎ運動表現４．７　幾何Ｂｒｏｗｎ運動が有効な理由４．８　Ｆｅｙｍａｎ−Ｋａｃの表現演習問題第５章　Ｂｌａｃｋ−Ｓｃｈｏｌｅｓモデル５．１　基本的Ｂｌａｃｋ−Ｓｃｈｏｌｅｓモデル５．２　ヨーロピアン・オプションに対するＢｌａｃｋ−Ｓｃｈｏｌｅｓの価格決定とヘッジ５．３　外国為替５．４　配当５．５　債券５．６　リスクの市場価格演習問題第６章　いろいろなペイオフ６．１　不連続なペイオフをもつヨーロピアン・オプション６．２　多段階オプション６．３　ルックバック・オプションとバリアー６．４　アジアン・オプション６．５　アメリカン・オプション演習問題第７章　拡張モデル７．１　一般的な株式モデル７．２　複数銘柄の株式モデル７．３　ジャンプのある資産価格モデル７．４　モデルの誤差演習問題記号参考文献索引