商品詳細 | Knowledge Worker

Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility.　hardcover　200 p.

Fouque, Jean-Pierre, Sircar, K. Ronnie, Papanicolaou, George 　著

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価格 \37,215（税込）

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発行年月	2000年07月
出版社／提供元	Cambridge University Press
出版国	アメリカ合衆国
言語	英語
媒体	冊子
装丁	hardcover
ページ数／巻数	218 p.
ジャンル	洋書
ISBN	9780521791632
商品コード	0205646449
商品URL	https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0205646449

内容

This book addresses pricing and hedging derivative securities inuncertain and changing market volatility.

1. The Black-Scholes theory of derivative pricing; 2. Introduction tostochastic volatility models; 3. Scales in mean-reverting stochasticvolatility; 4. Tools for estimating the rate of mean-reversion; 5. Symptoticsfor pricing European derivatives; 6. Implementation and stability; 7. Hedgingstrategies; 8. Application to exotic derivatives; 9. Application to Americanderivatives; 10. Generalizations; 11. Applications to interest rates models.

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