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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions.(Universitext) paper x, 208 p.
Oksendal, Bernt,
Sulem, A.
著
発行年月 |
2005年01月 |
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出版国 |
ドイツ |
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言語 |
英語 |
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媒体 |
冊子 |
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装丁 |
paper |
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ページ数／巻数 |
x, 208 p. |
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ジャンル |
洋書 |
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ISBN |
9783540140238 |
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商品コード |
0200326816 |
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本の性格 |
学術書 |
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新刊案内掲載月 |
2003年09月 |
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商品URL
| https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0200326816 |
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内容
Presents an introduction to important and useful solution methods ofvarious types of stochastic control problems for jump diffusions and itsapplications. Emphasizing applications, mostly in the area of finance, thistext covers control problems which include classical stochastic control,optimal stopping, impulse control and singular control.
