|
Optimal Portfolios:Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time '97
Korn, R.
著
発行年月 |
1997年12月 |
|---|
|
出版国 |
シンガポール |
|---|
言語 |
英語 |
|---|
媒体 |
冊子 |
|---|
装丁 |
hardcover |
|---|
|
ページ数／巻数 |
352 p. |
|---|
|
|
ジャンル |
洋書／理工学／数学／応用数学 |
|---|
|
|
ISBN |
9789810232153 |
|---|
|
商品コード |
0209741603 |
|---|
|
|
|
本の性格 |
学術書 |
|---|
|
|
|
商品URL
| https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0209741603 |
|---|
内容
Focuses on the construction of optimal investment strategies in asecurity market model where the prices follow diffusion processes. Beginningwith the complete Black-Scholes type model, the book moves on to incompletemodels and models including constraints and transaction costs.
