Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View (Advanced Series On Statistical Science And Applied Probability, Vol. 6)
Mikosch, T.
著
発行年月 |
1998年11月 |
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出版国 |
シンガポール |
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言語 |
英語 |
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媒体 |
冊子 |
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装丁 |
hardcover |
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ページ数/巻数 |
224 p. |
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ジャンル |
洋書/社会科学/経済学/経済学:概論 |
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ISBN |
9789810235437 |
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商品コード |
0209827312 |
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本の性格 |
学術書 |
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商品URL
| https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=0209827312 |
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内容
An elementary introduction to modelling with Ito integral or stochasticdifferential equations, without burdening the reader with a great deal ofmeasure theory. Applications are taken from stochastic finance. Inparticular, the Black-Scholes option pricing formula is derived.