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丸善のおすすめ度
Rで学ぶVAR実証分析～時系列分析の基礎から予測まで～ 改訂2版
村尾 博
著
発行年月 |
2024年06月 |
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言語 |
日本語 |
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媒体 |
冊子 |
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ページ数／巻数 |
14p,464p |
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大きさ |
21cm |
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ジャンル |
和書／理工学／数学／確率論・数理統計学 |
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ISBN |
9784274232121 |
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商品コード |
1038558648 |
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NDC分類 |
417.6 |
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本の性格 |
実務向け |
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新刊案内掲載月 |
2024年07月2週 |
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商品URL
| https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=1038558648 |
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内容
ベクトル自己回帰（VAR）に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。
