田中辰雄, 中妻照雄 　著

内容

目次

１　2段階S推定による頑健回帰　　　　　　　　　　　　　　　　簑谷千凰彦　　　　　　　　　　　　 　　１　はじめに 　　２　OLSと回帰診断 　　３　M推定 　　４　有界影響推定 　　５　総誤差感度と崩壊点 　　６　Ｓ推定 　　７　４つ損失関数、Ψおよびウエイト 　　８　調整定数と崩壊点、漸近的有効性 　　９　2段階S推定 　　10　賃金率関数の2段階S推定 　　11　2段階S推定 　　12　おわりに ２　一般化モーメント法の問題とその修正　　　　　　　　　　　　大津泰介 　　１　はじめに 　　２　GMM 　　３　モデルの弱識別 　　４　多数のモーメント条件 　　５　新しい推定および検定方法 　　６　条件付きモーメントモデル推定 　　７　おわりに ３　モデル選択における包括テスト統計量の役割と意義　　　　　　清水玄彦 　　１　はじめに 　　２　包括テスト統計量 　　３　モンテカルロ実験による包括テスト統計量の比較 　　４　まとめと今後の課題 ４　状態空間モデルのベイズ分析　　　　　　　　　　　　　　　　中妻照雄 　　１　はじめに 　　２　状態空間モデル 　　３　状態変数に関する推論 　　４　未知のパラメータに関する推論 　　５　MCMC法の活用 　　６　確率的ボラティリティ・モデル 　　７　まとめ 　　付録A　確率分布 　　付録B　カルマン・フィルタの公式の導出 　　付録C　状態変数の予測分布の導出 　　付録D　平滑化の公式導出 ５　投資オプションモデルの耐久消費財支出行動への応用　　　　　高木康順 　　１　導入 　　２　耐久消費財支出の間歇性 　　３　遅延確率モデル 　　４　推計モデルと推計結果 　　５　結語 　　補論 ６　東京大都市圏における単一中心都市圏仮説と波紋効果の検証　　隅田和人 　　１　はじめに 　　２　単一都市圏内での地域価格指数間の関係 　　３　データとその特徴 　　４　共和分検定 　　５　Granger因果性の検定 　　６　まとめと今後の課題 　　付録　制約付き推定量の導出