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時系列解析(理論統計学教程 従属性の統計理論)

田中 勝人  著

吉田 朋広, 栗木 哲  編
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価格 \6,160(税込)         

発行年月 2020年07月
出版社/提供元
言語 日本語
媒体 冊子
ページ数/巻数 12p,445p
大きさ 22cm
ジャンル 和書/理工学/数学/確率論・数理統計学
ISBN 9784320113541
商品コード 1031759752
NDC分類 417.6
基本件名 時系列
本の性格 学術書
新刊案内掲載月 2020年08月3週
商品URL
参照
https://kw.maruzen.co.jp/ims/itemDetail.html?itmCd=1031759752

内容

 時系列解析の研究は,当初は時系列を確率過程からの標本とみなし,さまざまな時系列統計量の標本分布を導出することをメイン・テーマとして,理論的な研究が積み重ねられていた。しかし,近年のコンピュータの進展の中で,時系列データを比較的容易に分析できる環境が整い始め,それまでの時系列解析のフレームワークでは捉えられない諸現象に対して,新たな理論や方法が提案され,実際の分析も盛んに行われてきている。
 本書は,時系列解析の統計理論に関して,中級から上級レベルのトピックスを中心に,いくつかの比較的新しいトピックも含めて解説した書籍である。はじめに,離散および連続時間確率過程の基礎理論を述べる。次に,非定常時系列統計量の分布の特性関数の導出や,分布関数の数値計算を解説する。後半では,単位根問題,共和分分析,長期記憶過程の統計的推測などの近年の話題を解説する。

目次

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